[金融时报社]某投资者购买m公司股票的看涨期权合约

㈠金融学4、假定投资者购买某公司100股股票的欧式看涨期权，

1.不行使期权的话，只丢失期权费，也便是250元。

2.假设是看涨期权，就不丢失了。反而赚了250元。

㈡某投资者购买了10份履行价格X=35元/股的某公司股票看跌期权合约，期权费为3元/股

假定1份的合约乘数为100

那么30元时丢失为3000元

40元时收益为2000元

㈢某投资者买入一股票,看涨期权

假设商场价高于33元/股的话期权买方是有利的，由于期权的内涵价值大于零。

假设低于33元/股，是净亏的。

现在我国没有期权商场，所以研讨这个是没有意义的。

㈣关于保证金的计算题。

维护的看涨期权，一份合约能够购买100维护的看涨期权，一份合约能够购买100元，股票价格是38美元。由于期权是真假状况，期权的虚值是2美元，那初始保证金

㈤某投资者购买一份股票欧式看涨期权，履行价格为100元，有效期2个月，期权价格5元，

看涨期权，损益平衡点=履行价格+权利金=105。价格超越105时盈余，能够行权。最大丢失5元权利金。

看跌期权，损益平衡点=履行价格-权利金=95。低于95元行权获利。最大丢失也是5元权利金。

损益图自己画画，不难。

㈥一道关于看涨期权的计算题

（1）两种挑选，行使期权、什么也不做

行使期权收益为：（行权时股票价格－30－3）×10000

什么也不做丢失为：3×10000＝30000

（2）两种挑选，行使期权、什么也不做

行使期权收益为：（30－行权时股票价格－3）×10000

什么也不做丢失为：3×10000＝30000

㈦1.某投资者购买了100股可口可乐公司股票买入期权，协议价格75元，期权费每股5元，若到期日商场价格分别为

首要，协议价格在75的话，那么原价是在80多到90多之间。

这只能是我自己那么猜了，由于合约的扣头是银行定出来的。

而一般来说这种合约是一年期的。

但是，大约价格高于77.25到78.75今后，

你的合约就主动解除了。也便是说。。

你现已赚了钱了。。

别的，假设价格比现在的75低的话，

你每天都要双倍的买入这个股票。

直到合约停止（许多时分是一年），

又或许到你宣告破产那天。。

㈧某投资者买入一股票看张期权,期权的有效期为3个月,协议价为20元一股

则该投资者最大的丢失为200元，当该股票的商场价格为22元时，对投资者是不赢不亏，当该股票的市价为22.01元以上时，投资者开端盈余，当该股票的商场价格为21.99元以下时，投资者抛弃履行权利